MACD(移動平均収束拡散法)MACDは移動平均線を用いたテクニカル指標である。
まずは一般的なMACDの説明から。 MACDはトレンドを見ることも売買シグナルを見ることもできる。 MACDによるトレンドの見方 MACDが上方向に伸びていれば上昇トレンド。(MACDが0ラインを上回っているとき。) 下方向に伸びていれば下落トレンドと認識できる。(MACDが0ラインを下回っているとき。) MACDによる売買シグナルの見方 MACDの線がシグナル線を下から上に抜けるときが買いのタイミングである。 MACDの線がシグナル線を上から下に抜けるときが売りのタイミングである。 当然のことながらMACDによるだましも発生する。その対処法も後ほど記述する。 まずは下の画像はMACDの売買シグナルである。 同時にMACDが上方向の時は相場は上昇しており、MACDが下方向のときは下落していることが分かる。 MACDの欠点 MACDはだましが発生する。 だましとは、テクニカル指標で買いのサインが出ているにも関わらず相場が下落したり、 売りのサインが出ているにも関わらず相場が上昇するなど売買サインと相場が逆の動きをすることである。 だましの解決について 例えば4時間足で売りシグナルが出たとする。 だからすぐにショートでエントリーするのではなく、日足チャートの勢いを見る。 日足チャートに勢いがある場合、4時間足の売りシグナルはだましになる可能性が出てくるためエントリーできない。 その日足チャートの勢いを見るためにモメンタムを用いる。モメンタムの説明は後ほど。 だましの回避に重要なのは大きい時間足を見ることが重要になる。 4時間足を見ていてシグナルが出たのであれば、日足を確認してシグナルがだましでないか確認する必要がある。 また、MACDは横ばいの相場でも使えなくなってしまう。 しかし、だましの回避方法は先ほどと同じである。 大きい時間足をチェックし、大きい時間足が上昇トレンドならば買い目線を維持すれば良い。 下落トレンドなら売り目線を維持すれば良い。 ダイバージェンス(逆行現象)について ダイバージェンスとは逆行現象のことである。 例えば上昇トレンドの場合 為替が上昇しているにも関わらずオシレーターが下落している状況である。 同じく下落トレンドの場合 為替が下落しているにも関わらずオシレーターが上昇している状況である。 ダイバージェンスはトレンドの勢いが弱まっていることを示している。 そのため、トレンドの最終局面で見られトレンドの転換が起こりやすい。 つまり、為替が上昇し、オシレーターが下落している状況になったらショートを入れる。 為替が下落し、オシレーターが上昇している状況になったらロングを入れる。 下の画像はダイバージェンスの実際の例である。 赤丸の部分に注目する。相場は上昇している。しかし、MACDは下落している。 そうすると相場の上昇が終わり下落する。 よって2個目の赤丸の部分で売りを入れる。 しかし、ダイバージェンスも完璧ではない。
よって、4時間足でダイバージェンスが発生してもしっかりと日足ベースでの相場の勢いを確認する必要がある。 日足ベースで相場の勢いが弱まっていれば4時間足のダイバージェンスが本物であることが分かる。 MACDの計算式 MACD=短期(12日)の指数平滑移動平均(EMA)ー長期(26日)の指数平滑移動平均(EMA) モメンタム
モメンタムは相場の勢いを見ることができる指標である。
モメンタムは0ラインを相場の強弱の分岐点として見ることができる。 モメンタムの見方 モメンタムが0以上の時は相場が上方向に強い。 モメンタムが0以下の時は相場が下方向に強い。 下の画像の赤い線がモメンタムである。 ダイバージェンス(逆行現象)について モメンタムにもダイバージェンスが起きる。 MACDの時と同様の説明なので詳しくは記述しないが モメンタムの方向と相場の方向が違う際にダイバージェンスは発生する。 モメンタムの欠点 モメンタムは売買シグナルとして使用することはできない。 また、トレンドを把握することもできない場合が多い。 基本的に役に立たないテクニカル指標である。 しかし、相場の勢いを見るには十分な指標である。 そのため相場の勢いを見るためだけに使用する。 モメンタムの計算式 モメンタム=当日の価格ーX日前の価格 (Xは期間) 注意点このサイトでは4時間足や日足チャートを中心にテクニカル分析をしている。
日足チャートはローソク足が1日に1本立つ。 よって、日足チャートであれば1日経過すると売買の状況が変わる可能性がある。 買い目線と表示していても1日経過すれば売り目線の場合もある。 このことについて予め理解しておく必要がある。 また、チャートの売買シグナルに関係なく大きい材料(経済指標など)がある場合はポジションを解消しておく。 例えばドル買いシグナルで買ったとしても次の日が雇用統計発表であれば発表前にはポジションをすべて解消する必要がある。 |
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